1樓：匿名使用者
沒有拒絕h0，說明不平穩的
我替別人做這類的資料分析蠻多的
2樓：斧王和炸彈
接受原假設，序列有單位根，即序列不平穩
關於eviews中用adf檢驗如何辨別時間序列平穩性的問題
3樓：宇芷文
你的這個序列含單位根，是非平穩的
但我不知道你選的哪種單位根檢驗，帶漂移項和趨勢項嗎？
如果都帶著還是這種結果只能差分一次了
4樓：僧素蘭業冬
接受原假設，從算出來的檢驗統計量
-3.352668
都大於各臨界值，可以認為你的序列在這些顯著性水平下都是非平穩的。不能通過adf檢驗。
這些你可以參考一下易丹輝的書，易丹輝資料分析與eviews應用。
eviews中用adf檢驗如何辨別時間序列平穩性
5樓：匿名使用者
接受原假設，從算出來的檢驗統計量 -3.352668 都大於各臨界值，可以認為你的序列在這些顯著性水平
版下都是非平穩的。權不能通過adf檢驗。
這些你可以參考一下易丹輝的書，易丹輝資料分析與eviews應用。
eviews時間序列平穩性檢驗adf如何判斷?如圖
6樓：
p值為0.0229<0.05，說明在5%下顯著，即拒絕原假設，是平穩的
7樓：匿名使用者
看p值，一般都以5%為臨界值水平，小於0.05就是平穩的
8樓：匿名使用者
這個輸出結果應該這樣看：
從上往下 分為2個部分 最上面的部分是adf檢驗的結論部分，看的時候看prob這列的值
，這個越小就表明越不可能存在單位根，小的標準就看你選擇置信水平，比如你選擇5%，那麼小於5%就得到不存在單位更的結論。關鍵在於你對置信水平的選擇。通常有10%，5%，1%幾種。
下面部分是對adf回歸的詳細結果，adf檢驗的本質就是構造了乙個特殊的回歸方程，而下面的結果給出了估計中各個引數的取值。
如何在eviews中檢驗時間序列資料的平穩性
9樓：匿名使用者
平穩看prob值，小於0.05就是平穩
10樓：匿名使用者
這個都不會看，還是讓人幫你直接做吧
我經常幫別人做這類的資料分析的
怎樣用matlab做時間序列平穩性檢驗
11樓：
用matlab做時間序列平穩性檢驗需要作圖、擬合，具體說明如下所示：
根據動態資料作相關圖，進行相關分析，求自相關函式。相關圖能顯示出變化的趨勢和週期，並能發現跳點和拐點。如果跳點是正確的觀測值，在建模時應考慮進去，如果是反常現象，則應把跳點調整到期望值。
辨識合適的隨機模型，進行曲線擬合，用通用隨機模型去擬合時間序列的觀測資料。對於短的或簡單的時間序列，可用趨勢模型和季節模型加上誤差來進行擬合。對於平穩時間序列，可用通用arima模型及其特殊情況的自回歸模型、滑動平均模型或組合－arima模型等來進行擬合。
12樓：匿名使用者
另外對於平穩時間序列有三大建模方法：
1、box-jenkins建模方法
2、pandit-wu建模方法
3、長自回歸、白噪化建模方法
一般用box-jenkins建模方法，但pandit-wu建模方法更簡單。
把資料轉化為時間序列資料在估計，函式為y=iddata(x)
再給你舉個例子（不是很嚴格）；
x=[2;2.5]
for k=1:198
x(k+2)=0.7*x(k+1)+0.2*x(k)+3*randn(1,1);
endclear k
plot(x)
另外matlab有平穩檢驗的函式。函式說明如下：
dfardtest augmented dickey-fuller unit root
test for ar model with drift
dfartest augmented dickey-fuller unit root
test for zero-drift ar model
dftstest augmented dickey-fuller unit root
test for trend-stationary ar model
ppardtest phillips-perron unit root test for
ar(1) model with drift
ppartest run phillips-perron unit root test
for zero-drift ar(1) model
pptstest phillips-perron unit root test for
trend-stationary ar(1) model
實際上時間序列x(t)可能有趨勢因素，有季節因素，有異常因素，有異方差情形
如有趨勢因素，要得到平穩的序列有如下方法
box-jenkins建模方法是差分，再用adf檢驗，不行就再差分，再用adf檢驗
直到通過adf檢驗
pandit-wu建模方法樣本減去平均值
如有季節因素，就用hegy檢驗，在季節差分。得到平穩的序列
如有異常因素，就就用異常值檢驗。
如有異方差（用ljung-box q統計量檢驗），就用arch，或garch模型
模型定階有很多方法：
1，殘差方差圖定階
2、f檢驗定階
3、aic，bic定階
13樓：匿名使用者
檢驗乙個時間序列是否平穩，用adf檢驗，在matlab中是adftest( )函式，最簡單的用法就是
h = adftest(y)， 其中y為待檢驗序列，返回值h=1表示序列平穩，h=0表示非平穩。比如
%構造兩個序列進行檢測
t = (1:100)';
y1 = randn(100,1); %平穩序列y2 = randn(100,1) + .2*t; %非平穩序列plot(t,y1,t,y2);
adftest(y1) %返回1，即序列平穩adftest(y2) %返回0，即序列非平穩
eviews5中關於adf檢驗的問題。以及如何分析檢驗的結果。
14樓：匿名使用者
結果表明序列a不存在單位根過程，說明序列a是平穩的
eviews時間序列平穩性檢驗
15樓：匿名使用者
我很熟悉的
我替別人做這類的資料分析蠻多的
eviews中時間序列adf單位根檢驗時:一階平穩,二階也平穩怎麼辦？
16樓：
一階平穩就好了，一階都平穩了，二級一般也是平穩的啊
17樓：匿名使用者
一階平穩就不用繼續做下去了
我替別人做這類的資料分析蠻多的
eviews與spss的區別，eviews與spss的區別？
八哥說科技 1 應用領域不同 spss 統計產品與服務解決方案 軟體。最初軟體全稱為 社會科學統計軟體包 應用於自然科學 技術科學 社會科學的各個領域。eviews是econometrics views的縮寫，直譯為計量經濟學觀察，通常稱為計量經濟學軟體包。2 功能不同 spss的基本功能包括資料管...
您好，我想向您請教關於eviews的問題 做ADF檢驗時如何確定滯後階數
首先格蘭傑檢驗的本質其實就是var模型，要求序列必須存在同階單整的協整關係或者都是平穩內序列，如果序列不平穩或者不協整那麼很可能會產生偽回歸問題。然後對資料做個最小二乘處理之後，會出現一些統計結果，其中akaike info criterion 這一項就是我們需要的aic值，這個是結果直接體現出來的...
adf檢驗在eviews中怎麼操作
看q統計量和相應的p值來判斷自相關和偏相關問題啊 如何在eviews中做adf檢驗？ 如何在eviews中做adf檢驗？怎樣確定模型中的滯後階數？eviews6怎麼進行adf檢驗 view unit root test之後，在test type中選擇augmented dickey fuller i...