1樓：果子落了
（5億*（1+0.03*180/360））*（1-0.06*90/360）=499887500
急！！！！！國際金融的題目~~~~
2樓：匿名使用者
1.首先是判斷是否存在套匯的機會.將三個市場都轉換成同一標價法,顯然,在這裡只有倫敦是間接標價,其他為直接標價,就都換成直接標價,基準貨幣數為1:
紐約：gbp1=usd1.5703~15 中間價:1.5709
倫敦：hkd1=gbp0.080734-0.080744 中間價:0.080739
香港：usd1=hkd7.7853~72 中間價:7.78625
匯率相乘(可以考慮用中間價)如果不等於1則有利可圖.1.5709 * 0.080739*7.78625=0.98755,不等於1則有利可圖,即有套匯機會
2.計算套匯贏利
因為三者的積數小於1,顯然順套(即從紐約市場開始)是虧損的,那麼就從倫敦市場開始,即200萬英鎊在倫敦市場兌換成港元再將港元在香港市場兌換成美元((2000000/0.080744)/7.7872),再在紐約市場兌換成英鎊,再減去2000000成本,就是獲利數
即有:2000000/(0.080744*7.7872*1.5715)-2000000=24062.98英鎊
套匯贏利24062.98英鎊
注意:在兌換時的匯率選擇,簡單的方法是,如果是乘選小的數字,除則選大的數字,該題目中,都是除,都選了大數)
關於國際金融的題目 謝謝
3樓：樂觀的金融百科
第一題：選（2），只有當日元貶值時，該期權才有價值。
第二題：兩份歐元期權為2x62500 = 125000歐元。
第一種情況1歐元=0.78美元，相當於協議價1歐元=0.80美元來說，此時市場匯率對美國進口商來說更優。
所以，該進口商不應該執行期權，損失為期權費0.02x125000=2500美元。
第二種情況1歐元=0.82美元，此時美國進口商可以選擇執行期權，因為協議**為1歐元=0.8美元，該進口商可以從中獲利。
損益額=（0.82-0.8）x125000-0.
02x125000 = 0美元。由於損益額為0，進口商也可選擇不執行期權。
第三種情況1歐元=0.85美元，與第二種情況相同，美國進口商應該執行期權，從而獲利。損益額=（0.
85-0.8）x125000-0.02x125000=3750美元。
國際金融試題
4樓：匿名使用者
這個範圍很大誒。。。
國際金融關於外匯的題目求解答，國際金融 關於外匯的題目求解答！
1,1 96.16 2 1.09577 3 jpy hkd 0.06393 416 gbp hkd 11.61126 3741 4 1.1730 80 5 1.2040 90 6 有套利機會 利潤0.38425萬美元 7 能獲利，利潤2.76547萬美元 2,8 能獲利 利潤0.13569萬美元 9...
國際金融的計算題，國際金融計算題
存在 遠期匯率 即期匯率 1.62 1.60 1.0125 澳元利率 歐元利率 一年 8.5 6.5 1.3077 所以，從套利角度出發，存在拋售歐元補充澳元的套利空間，從而導致遠期澳元 歐元匯率上公升。 根據匯率決定中的利率平價理論解決此題。利率平價理論認為，兩個國家利率的差額相等於遠期兌換率及現...
國際金融計算題，國際金融計算題 100
一 1 62500 1.6700 104375 2 62500 1,6600 103750 3 104375 103750 625 4 賣出合約，3個月後以gbp usd 1.6684兌換美元。3個月後收到英鎊，可收回62500 1.6684 104275，比現收損失100美元。二 可以。一個來回可...