1樓：匿名使用者
一、（1）62500*1.6700=$104375
（2）62500*1,6600=$103750
（3）104375-103750=$625
（4）賣出合約，3個月後以gbp/usd=1.6684兌換美元。3個月後收到英鎊，可收回62500*1.6684=$104275，比現收損失100美元。
二、可以。一個來回可以套利
gbp20*(1.7010-1.6145)=$1.73
三、答案錯了。
chf/jpy=（105.78/1.4926)/(106.18/1.4876)=70.8696/71.3767
四、五、
不是說是計算題麼？問答題太費時間了，提點思路，樓主看著給吧：
四、危機與國際資本的轉移有關；國際資本的套利行為加劇也加速了危機過程；匯率是工具和載體。
五、就本位而言，從金本位、**-美元的佈雷登森林體系到多元化的牙買加體系；就匯率而言，浮動匯率、固定匯率到管理浮動匯率。
2樓：阿創在日本
1 316美元
國際金融計算題
3樓：秋_沐
給懸賞分 我就幫你做~
國際金融的計算題
4樓：匿名使用者
存在!遠期匯率/即期匯率=1.62/1.60=1.0125；
澳元利率/歐元利率（一年）=8.5/6.5=1.3077；
所以，從套利角度出發，存在拋售歐元補充澳元的套利空間，從而導致遠期澳元/歐元匯率上升。
5樓：匿名使用者
根據匯率決定中的利率平價理論解決此題。利率平價理論認為，兩個國家利率的差額相等於遠期兌換率及現貨兌換率之間的差額。該理論認為，在資金在國際自由流動的條件下，資金會從利率低的國家流向利率高的國家，這就是資本的逐利性。
此題中，巨集觀上分析，資金會從利率低的紐約市場流向利率高的倫敦市場，直至倫敦的利率與紐約的利率相等為止。在這個過程中，美元會大量地湧入英國去賺取更多的利潤，從而導致在倫敦外匯市場上，美元的貶值。通過資金的自由流動，實現資本市場的全球均衡。
這一題，根據該理論，兩個國家利率的差額，等於遠期兌換率及現貨兌換率之間的差額，可設3個月倫敦外匯市場上英鎊對美元的遠期匯率為x，則有等式 10%-8%=x-1.5585，解出x=1.5785，所以，3個月倫敦外匯市場上英鎊對美元的遠期匯率為gbp1=usd1.
5785不知，對這個答案滿意否？！
國際金融計算題求解
6樓：匿名使用者
一、這裡沒有遠期的時間，為計算方便，遠期時間設為一年。根據利率平價理論。當貨幣為利率差的時候，利率高的貨幣在遠期貶值。根據無風險套利，則可以根據以下公式計算相關資料：
即期匯率*（1+美元利率）/遠期匯率=1+英鎊利率
（1）2*（1+10%）/遠期匯率=1+5%
遠期匯率=2*（1+10%）/（1+5%）=2.0952，即2.0952美元/英鎊
（2）2*（1+8%）/2.04=1+英鎊利率
英鎊利率=2*（1+8%）/2.04-1=0.058824，即為5.8824%
（3）因為兩種貨幣利率相同，即期匯率與遠期匯率相同，同為2.04美元/英鎊
（4）2*（1+美元利率）/1.98=1+9%
美元利率=（1+9%）*1.98/2-1=0.0791，即為7.91%
二、（1）判斷：先將三個市場轉換為同一標價（即基準貨幣都不相同）
usd/dem=1.9200/80
dem/gbp=（1/3.8000）/（1/3.7990）
gbp/usd=2.0040/50
匯率相乘（可用中間價）=（（1.9200+1.9280）/2）*（（1/3.
8000+1/3.7990）/2）*（（2.0040+2.
0050）/2）=1.0150
不等於1，即有套匯的機會
（2）套匯方向：匯率相乘大於1，美元持有者可以在美元為基準貨幣的市場（紐約）兌換成馬克，再在法蘭克福市場兌換成英鎊，再在倫敦市場兌換成美元。
（3）套匯結果（獲利）計算
100000*1.92*1/3.8000*2.0040-100000=1254.74美元
國際金融 計算題：（外匯、套匯）
7樓：匿名使用者
(1)將不同市場換算抄成同一標價法襲
香港外匯市場：1美元=7.7814港元
紐約外匯市場：1英鎊=1.4215美元
倫敦外匯市場：1港元=1/11.0723英鎊匯率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等於1,說明三個市場有套匯的機會,可以進行三角套匯(2)因為是小於1,套匯操作,先將港元在香港市場兌換成美元,再將美元在紐約市場兌換成英鎊,再在倫敦市場將英鎊兌換成港元,減去投入的成本,即為套匯收益:
1000萬/7.7814/1.4215*11.0723-1000萬=9980.69港元
8樓：有本事你去
香港外匯市場：1美元=7.7814港元
紐約外匯市場：1英鎊=1.4215美元
倫敦外匯市場：1港元=1/11.0723英鎊匯率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等於內1,說明三
容個市場有套匯的機會,可以進行三角套匯
(2)因為是小於1,套匯操作,先將港元在香港市場兌換成美元,再將美元在紐約市場兌換成英鎊,再在倫敦市場將英鎊兌換成港元,減去投入的成本,即為套匯收益:
1000萬/7.7814/1.4215*11.0723-1000萬=9980.69港元
9樓：匿名使用者
因為 ：11.0723/7.7814=1.422918>1.4215
所以 ：可以進行套匯
獲利 ： 10000萬*（1.422818-1.4215）=1.418萬港幣
10樓：絕對火力鋼達姆
11.0723/1.4215=7.789+
國際金融的計算題，國際金融計算題
存在 遠期匯率 即期匯率 1.62 1.60 1.0125 澳元利率 歐元利率 一年 8.5 6.5 1.3077 所以，從套利角度出發，存在拋售歐元補充澳元的套利空間，從而導致遠期澳元 歐元匯率上公升。 根據匯率決定中的利率平價理論解決此題。利率平價理論認為，兩個國家利率的差額相等於遠期兌換率及現...
國際金融題目，急！！！！！國際金融的題目
果子落了 5億 1 0.03 180 360 1 0.06 90 360 499887500 急！國際金融的題目 1.首先是判斷是否存在套匯的機會.將三個市場都轉換成同一標價法,顯然,在這裡只有倫敦是間接標價,其他為直接標價,就都換成直接標價,基準貨幣數為1 紐約 gbp1 usd1.5703 15...
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1,1 96.16 2 1.09577 3 jpy hkd 0.06393 416 gbp hkd 11.61126 3741 4 1.1730 80 5 1.2040 90 6 有套利機會 利潤0.38425萬美元 7 能獲利，利潤2.76547萬美元 2,8 能獲利 利潤0.13569萬美元 9...