1樓：匿名使用者
公式為：
其中cov(ra,rm)是** a 的收益與市場收益的協方差；是市場收益的方差。
因為：cov(ra,rm) = ρamσaσm
所以公式也可以寫成：
其中ρam為** a 與市場的相關係數；σa為** a 的標準差；σm為市場的標準差。
貝塔係數利用回歸的方法計算: 貝塔係數等於1即**的**與市場一同變動。
貝塔係數高於1即****比總體市場更波動。
貝塔係數低於1即****的波動性比市場為低。
如果β = 0表示沒有風險，β = 0.5表示其風險僅為市場的一半，β = 1表示風險與市場風險相同，β = 2表示其風險是市場的2倍。
貝塔係數的計算
2樓：匿名使用者
找出一段時間收益率（日、周、月），用最小二乘估計，以市場溢價為自變數資產收益率為因變數，得到斜率項就是beta。將portfolio中的beta按權重算出來就是組合的beta。
你還可以用merri lynch的調整beta，將第一步算出來的beta按：
新beta=舊beta/3 + 2/3 來得到結果
3樓：匿名使用者
先算出各種資產的貝塔係數
再根據各種資產所佔比例加權平均
4樓：滕邦宇文思凡
(10-4)/(20-4)=0.375
**中的貝塔係數，是怎樣算出來的？
貝塔係數怎麼計算 具體
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