1樓：輕候念雲
計量經濟學是以一定的經濟理論和統計資料為基礎，運用數學、統計學方法與電腦技術，以建立經濟計量模型為主要手段，定量分析研究具有隨機性特性的經濟變數關係的一門經濟學學科。主要內容包括理論計量經濟學和應用經濟計量學。理論經濟計量學主要研究如何運用、改造和發展數理統計的方法，使之成為經濟關係測定的特殊方法。
應用計量經濟學是在一定的經濟理論的指導下，以反映事實的統計資料為依據，用經濟計量方法研究經濟數學模型的實用化或探索實證經濟規律。
書名計量經濟學
又名econometrics
隸屬經濟學學科
研究方向
具有隨機性特性的經濟變數關係
方法數理經濟學和數理統計學
快速導航
特點發展
研究物件
學習方法
理論計量經濟學和應用計量經濟學
趨勢簡介
計量經濟學（英文：econometrics），是以數理經濟學和數理統計學為方**基礎，對於經濟問題試圖對理論上的數量接近和經驗（實證）上的數量接近這兩者進行綜合而產生的經濟學分支。
該分支的產生，使得經濟學對於經濟現象從以往只能定性研究，擴充套件到同時可以進行定量分析的新階段。
「計量」的意思是「以統計方法做定量研究」，所以「量」字應讀作「[liàng]」，而不讀作「[liáng]」。
據說在經濟學中，應用數學方法的歷史可追溯到三百多年前的英國古典政治經濟學的創始人威廉·配第的《政治算術》的問世（2023年）。
計量經濟學基礎
「計量經濟學」一詞，是挪威經濟學家弗裡希（r. frisch）在2023年仿照「生物計量學」一詞提出的。隨後2023年成立了國際計量經濟學學會，在2023年創辦了《計量經濟學》雜誌。
人們應如何理解「計量經濟學」的含義？弗裡希在《計量經濟學》的創刊詞中說到：「用數學方法**經濟學可以從好幾個方面著手，但任何一方面都不能與計量經濟學混為一談。
計量經濟學與經濟統計學決非一碼事；它也不同於我們所說的一般經濟理論，儘管經濟理論大部分都具有一定的數量特徵；計量經濟學也不應視為數學應用於經濟學的同義語。經驗表明，統計學、經濟理論和數學這三者對於真正了解現代經濟生活中的數量關係來說，都是必要的，但各自並非是充分條件。而三者結合起來，就有力量，這種結合便構成了計量經濟學。
」後來美國著名計量經濟學家克萊因也認為：計量經濟學是數學、統計技術和經濟分析的綜合。也可以說，計量經濟學不僅是指對經濟現象加以測量，而且表明是根據一定的經濟理論進行計量的意思。
計量經濟學的基礎是一整套建立在數理統計理論上的計量方法，屬於計量經濟學的「硬體」，計量經濟學的主要用途或目的主要有兩個方面：
理論檢驗。這是計量經濟學用途最為主要的和可靠的方面。這也是計量經濟學本身的乙個主要內容。
**應用。從理論研究和方法的最終目的看，**（包括政策評價）當然是計量經濟學最終任務，必須注意學習和了解，但其**的可靠性或有效性是我們應十分注意的。
特點模型型別：採用隨機模型。模型導向：
以經濟理論為導向建立模型。模型結構：變數之間的關係表現為線性或者可以化為線性，屬於因果分析模型，解釋變數具有同等地位，模型具有明確的形式和引數。
資料型別：以時間序列資料或者截面資料為樣本，被解釋變數為服從正態分佈的連續隨機變數。估計方法：
僅利用樣本資訊，採用最小二乘法或者最大似然法估計變數。非經典計量經濟學一般指20世紀70年代以後發展的計量經濟學理論、方法及應用模型，也稱現代計量經濟學。
2樓：
1． 線性回歸模型中，解釋變數是原因，被解釋變數是結果。（f）
2．多元回歸模型統計顯著是指模型中每個變數都是統計顯著的。（f）
3．在存在異方差情況下，常用的ols法總是高估了估計量的標準差。（f）
4．總體回歸線是當解釋變數取給定值時因變數的條件均值的軌跡。（y）
5．線性回歸是指解釋變數和被解釋變數之間呈現線性關係。 （f）
6．判定係數的大小不受回歸模型中所包含的解釋變數個數的影響。（ f ）
7．多重共線性是一種隨機誤差現象。 （f）
8．當存在自相關時，ols估計量是有偏的並且也是無效的。 （ f ）
9．在異方差的情況下， ols估計量誤差放大的原因是從屬回歸的變大。（ f ）
10．任何兩個計量經濟模型的都是可以比較的。 （ f ）
二． 簡答題（10）
1．計量經濟模型分析經濟問題的基本步驟。（4分）
答：1）經濟理論或假說的陳述
2) 收集資料
3）建立數理經濟學模型
4）建立經濟計量模型
5）模型係數估計和假設檢驗
6）模型的選擇
7）理論假說的選擇
8）經濟學應用
2．舉例說明如何引進加法模式和乘法模式建立虛擬變數模型。 （6分）
答案：設y為個人消費支出；x表示可支配收入，定義
如果設定模型為
此時模型僅影響截距項，差異表現為截距項的和，因此也稱為加法模型。
如果設定模型為
此時模型不僅影響截距項，而且還影響斜率項。差異表現為截距和斜率的雙重變化，因此也稱為乘法模型。
三．下面是我國1990-2023年gdp對m1之間回歸的結果。（5分）
1． 求出空白處的數值，填在括號內。（2分）
2． 係數是否顯著，給出理由。（3分）
答：根據t統計量，9.13和23都大於5%的臨界值，因此係數都是統計顯著的。
四． 試述異方差的後果及其補救措施。 （10分）
答案：後果：ols估計量是線性無偏的，不是有效的，估計量方差的估計有偏。建立在t分布和f分布之上的置信區間和假設檢驗是不可靠的。
補救措施：加權最小二乘法（wls）
1．假設已知，則對模型進行如下變換：
2．如果未知
（1）誤差與成比例：平方根變換。
可見，此時模型同方差，從而可以利用ols估計和假設檢驗。
（2） 誤差方差和成比例。即
3． 重新設定模型：
五．多重共線性的後果及修正措施。（10分）
1） 對於完全多重共線性，後果是無法估計。
對於高度多重共線性，理論上不影響ols估計量的最優線性無偏性。但對於個別樣本的估計量的方差放大，從而影響了假設檢驗。
實際後果：聯合檢驗顯著，但個別係數不顯著。估計量的方差放大，置信區間變寬，t統計量變小。
對於樣本內觀測值得微小變化極敏感。某些係數符號可能不對。難以解釋自變數對應變數的貢獻程度。
2） 補救措施：剔出不重要變數；增加樣本數量；改變模型形式；改變變數形式；利用先驗資訊。
六． 試述d-w檢驗的適用條件及其檢驗步驟？（10分）
答案：使用條件：
1） 回歸模型包含乙個截距項。
2） 變數x是非隨機變數。
3） 擾動項的產生機制： 。
4） 因變數的滯後值不能作為解釋變數出現在回歸方程中。
檢驗步驟
1）進行ols回歸，並獲得殘差。
2）計算d值。
3）已知樣本容量和解釋變數個數，得到臨界值。
4）根據下列規則進行判斷：
零假設決策
條件無正的自相關
拒絕無正的自相關
無法確定
無負的自相關
拒絕無負的自相關
無法決定
無正的或者負的自相關
接受七． （15分）下面是巨集觀經濟模型
變數分別為貨幣供給、投資、**指數和產出。
1． 指出模型中哪些是內生變數，哪些是外生變數。（5分）
答：內生變數為貨幣供給、投資和產出。
外生變數為滯後一期的貨幣供給以及**指數
2． 對模型進行識別。（4分）
答：根據模型識別的階條件
方程（1）：k=0 方程（2）：k=2=m-1，恰好識別。 方程（3）：k=2=m-1,恰好識別。 3． 指出恰好識別方程和過度識別方程的估計方法。（6分） 答：對於恰好識別方程，採用間接最小二乘法。首先建立簡化方程，之後對簡化方程進行最小二乘估計。 對於過度識別方程，採用兩階段最小二乘法。首先求替代變數（工具變數），再把這個工具變數作為自變數進行回歸。 八、（20分）應用題 為了研究我國經濟增長和國債之間的關係，建立回歸模型。得到的結果如下： dependent variable: log(gdp) method: least squares date: 06/04/05 time: 18:58 sample: 1985 2003 included observations: 19 variable coefficient std. error t-statistic prob. c6.03 0.14 43.2 0log(debt) 0.65 0.02 32.8 0r-squared 0.981 mean dependent var 10.53 adjusted r-squared 0.983 s.d. dependent var 0.86 s.e. of regression 0.11 akaike info criterion -1.46 sum squared resid 0.21 schwarz criterion -1.36 log likelihood 15.8 f-statistic 1075.5 durbin-watson stat 0.81 prob(f-statistic) 0其中， gdp表示國內生產總值，debt表示國債發行量。 （1）寫出回歸方程。（2分） 答： log（gdp）= 6.03 + 0.65 log(debt) （2）解釋係數的經濟學含義？（4分） 答：截距項表示自變數為零時，因變數的平均期望。不具有實際的經濟學含義。 斜率係數表示gdp對debt的不變彈性為0.65。或者表示增發1%國債，國民經濟增長0.65%。 （3）模型可能存在什麼問題？如何檢驗？（7分） 答：可能存在序列相關問題。 因為d.w = 0.81小於，因此落入正的自相關區域。由此可以判定存在序列相關。 （4）如何就模型中所存在的問題，對模型進行改進？（7分） 答：利用廣義最小二乘法。根據d.w = 0.81，計算得到，因此回歸方程滯後一期後，兩邊同時乘以0.6，得 方程減去上面的方程，得到 利用最小二乘估計，得到係數。 計量經濟學試題二答案 一、判斷正誤（20分） 1. 隨機誤差項和殘差項是一回事。（ f ） 2. 給定顯著性水平a及自由度，若計算得到的值超過臨界的t值，我們將接受零假設（ f ） 3. 利用ols法求得的樣本回歸直線通過樣本均值點。（ t ） 4. 判定係數。（ f ） 5. 整個多元回歸模型在統計上是顯著的意味著模型中任何乙個單獨的變數均是統計顯著的。（ f ） 6. 雙對數模型的值可以與對數線性模型的相比較，但不能與線性對數模型的相比較。（ t ） 7. 為了避免陷入虛擬變數陷阱，如果乙個定性變數有m類，則要引入m個虛擬變數。（ f ） 8. 在存在異方差情況下，常用的ols法總是高估了估計量的標準差。（ t ） 9. 識別的階條件僅僅是判別模型是否可識別的必要條件而不是充分條件。（ t ） 10. 如果零假設h0：b2=0，在顯著性水平5%下不被拒絕，則認為b2一定是0。 （ f ） 二、以一元回歸為例敘述普通最小二乘回歸的基本原理。(10分) 解：依據題意有如下的一元樣本回歸模型： (1)普通最小二乘原理是使得殘差平方和最小，即 (2)根據微積分求極值的原理，可得 (3)(4) 將(3)和(4)式稱為正規方程，求解這兩個方程，我們可得到： (5)解得： 其中，表示變數與其均值的離差。 三、下面是利用1970-2023年美國資料得到的回歸結果。其中y表示美國咖啡消費（杯/日.人），x表示平均零售**（美元/磅）。（15分） 注：， 央行基準利率有哪些特徵？央行貸款基準利率是多少？央行現行基準利率基準利率是什麼？基準利率是金融市場上具有普遍參照作用的利率，其他利率水平或金融資產 均可根據這一基準利率水平來確定。基準利率是利率市場化的重要前提之一，在利率市場化條件下，融資者衡量融資成本，投資者計算投資收益，以及管理層對巨集觀經濟的... 計量是利用技術和法制手段實現單位統一和量值準確可靠的測量。在計量過程中，認為所使用量具和儀器是標準的，用它們來校準 檢定受檢量具和儀器裝置，以衡量和保證使用受檢量具儀器進行測量時所獲得測量結果的可靠性。計量涉及到計量單位的定義和轉換 量值的傳遞和保證量值統一所必須採取的措施 規程和法制等。工程計量這... 自己養車 化學的計量數，實際上在這裡就是方程式的配平，如果把方程式用待定係數法配平以後，得到的數字就是它的係數，也就是計量數 化學計量數的概念應包括其內涵與外延，即化學計量數之比與粒子數之比 物質的量之比 氣體體積比 反應速率之比等的關係。但它本身缺不具備聯絡微觀與巨集觀 統一初中與高中的功能。eg...基準利率是什麼？ 什麼是央行基準利率
計量是什麼意思，計量單位是什麼意思？
化學計量數代表的意義是什麼，什麼叫「化學計量數」？