1樓：平安銀行我知道
賣出看跌期權是一種較為保守策略。看跌期權的**者，收取期權費，成為或有負債的持有人，負債的金額不確定。一般情況下，賣出期權會從波動率的減少中獲利。
如果對手行困好權，看跌期權賣方需舉拿要持有標的物空頭頭寸。當預計標的資產**會**，且上正尺搭漲的空間可能不是很大時，使用賣出看跌期權策略。
溫馨提示：以上解釋僅供參考，入市有風險，投資需謹慎。您在做任何投資之前，應確保自己完全明白相關的投資性質和所涉及的風險，詳細瞭解和謹慎評估後，再自身判斷是否參與。
2樓：網友
現在有太多的非法交易品種，也有太多的非法交易平臺，自己在選擇的時候一定要謹慎避免陷入詐騙。
看跌期權**計算方式
3樓：保險解讀官
看跌期權。**計算方式：
看跌期權**＝看漲期權。
**＋執行**的現值－**的**。
拓展資料：1.如果未來基礎資產的市場****至低於期權約定的**（執行**），看跌期權的買方就可以以執行**（高於當時市場**的**）賣出基礎資產而獲利，所以叫做看跌期權。
如果未來基礎資產的市場****超過該期權約定的**，期權的買方就可以放棄權利。按期權履約的方式可以分歐式期權與美式期權。歐式期權必須持有至到期，是不能提前執行的。
2.期權價值影響因素。
a、標的資產市場**。在其他條件一定的情形下，看漲期權的價值隨著標的資產市場**的上公升而上公升；看跌期權的價值隨著標的資產市場**的上公升而下降。
b、執行**。在其他條件一定的情形下，看漲期權的執行**越高，期權的價值越小；看跌期權的執行**越高，期權的價值越大。
c、到期期限。對於美式期權而言，無論是看跌期權還是看漲期權，在其他條件一定的情形下，到期時間越長，期權的到期日價值就越高。
3.看跌期權給予投資者在某一特定日期或在此日期之前以特定的執行****某種資產的權利。例如，乙份執行**為85美元的exxon**10月份到期看跌期權給予其所有者在10月份期滿或到期之前以85美元的****exxon**的權利，甚至就算當時該**的市場**低於85美元。
當資產價值**的時候，看跌期權的利潤才會增長。只有當其持有者確定資產當前**比執行**低時，看跌期權才會被執行。
4樓：天祥之
用的是平價定理，凡是算看跌期權價值的，教材僅僅講了這一種方法：
看漲期權與看跌期權的平價公式：看跌期權**+標的資產**（40）=看漲期權**（執行**的現值（45/
5樓：潤遠期權百科
看跌期權只有在市場****至低於期權約定的**時才有獲利的可能，此時看跌期權的買方就可以以執行**（高於當時市場**的**）賣出基礎資產而獲利，所以，執行**與市場**的差距越大，淨收益也就越大。
看跌期權**公式?
6樓：順弒嶼
看跌期權又稱 「認沽期權」，「賣出期權」 指在將來某一天或一定時期內，按規定的蠢滲汪**和數量，賣出某種有價**的權利。那麼其計算公式是什麼呢？
看跌期權的到期日價值計算公式：多頭看跌期權到期日價值=max（執行**-**市價，帶仔0）；空頭看跌期權到期日價值=-max（執行**-**市價，0）。
看漲期權—看跌期權平價定理：看漲期權**c-看跌期權**p=標的資產**s-執行**現值pv（x）
看跌期權**p=看漲期權**c+執行**現值pv（x）-標的資產**s=元）
看跌期權**計算方式：
看跌期權**＝看漲期權**＋執行**的現值－**的**。
看跌期權指的是期權的持有人，在一定的日期截止時或截止之前，將標的資產以固定****的權利。看跌期權又叫認沽期權或者賣出期權，也就是買期權的人在擁有期權的約定時間內，可以按照約定內容，將一定數量的合約權利以一定的**賣出，並目不用擔負必須要賣出的義務。
這意味著持有者預期標的資產的**將會**，並希望在行權時以較高的**賣出資產，以便在市場****後獲得利潤。持有看跌期權的投資者可以在標的資產****時選擇行權，或者在行權時將期權賣出以獲取溢價。
看跌不認為會漲，通過看跌期權合約進行差價的獲利。當投資者預期市場**將快速**，可以**看跌期權。**看跌期權可以避免因****而擴大損失，同時用較少的資金獲得****時更大的收益，畢喊昌竟期權可以看漲，也可以看跌，所以還有很大的操作空間，也因此獲得了投資者的青睞。
**看跌期權與**看漲期權相反，是認為未來產品**會大幅**，通過支付權利金的方式，來獲得未來以特定**賣出某種合約的權利。大多數**交易者學習的第乙個看跌策略是如何**賣空**。如果******低於您的賣空**，這是有利可圖的。
**看跌期權合約，如果標的****，期權合約價值越高，投資者就能因此獲利。
7樓：財順期權小宇
看跌期權的到期日價值計算公式：多頭看跌期權到期日價值=max（執行**-**市價，0）；空頭看跌期權到期日價值=-max（執行**-**市價，0）。
看跌期權又稱 「認沽期權」，「賣出期權」 或 「敲出」，看漲期權的對稱，期權交易的種類之一，在將來某一天或一定時期內，按規定的**和數量，賣出某種有價**的權利。客戶購入賣出期權後，有權在規定的日期或期限內，瞎答按契約規定的**、數量向「灶陵賣出期權」的賣出者賣出隱神戚某種有價**。
賣出看跌期權怎麼理解
8樓：亦有所知
賣出看跌期權是指投資者在期權合約中賣出看跌期權，他們可以通過賣出期權來獲得收入。看跌期權是指投資者有權在未來某一特定時間內，以投資者所支付的一定**，**或賣出某一特定數量的標的資產。買方有權在未來某一特定時間內，以投資者所支付的一定**，**或賣出某一特定數量的標友慧的資產。
賣出看跌期權是指賣方有權在未來某一特定時間內，橋猜以投資者所支付的一定敏告型**，**或賣出某一特定數量的標的資產。
看跌期權的購買者希望標的資產**在期權合約到期時較低，而賣出看跌期權的賣方則希望標的資產**在期權合約到期時較高。賣出看跌期權的賣方會收取期權費，以作為其賣出期權的報酬。
賣出看跌期權的投資者可以通過賣出期權來獲得收入，但也面臨著風險。如果標的資產**在期權合約到期時較低，賣出看跌期權的投資者可能會遭受損失，因為他們仍然需要支付期權費，而買方可能會以低****標的資產。
為了降低風險，賣出看跌期權的投資者應該注意以下幾點：
首先，他們應該選擇有著良好信用的標的資產，這樣可以降低風險。
其次，他們應該考慮期權合約的期限，一般來說，期權合約的期限越長，風險也就越大。
最後，他們應該注意市場**，以便及時調整期權合約，以應對市場的變化。
總之，賣出看跌期權是一種投資策略，可以為投資者帶來收入，但也會帶來風險。投資者在進行賣出看跌期權投資時，應該根據自身情況，選擇合適的標的資產，期權合約期限，並不斷關注市場**，以便及時調整期權合約，降低投資風險。
看跌期權的賣方()。
9樓：考試資料網
答案】：d看跌期權是指期權的雹源買方向賣方支付一定數源鬥態額的權利金後，即擁有在期權合約的有效期內，按執行**向期權賣方賣出一定數額標的物的權利銷鬥，但不負有必須賣出的義務。在買方要求行權時，期權賣方有按執行**向期權買方**一定數額標的義務。
故d項正確，abc錯誤。所以答案選d。
賣出看漲期權和賣出看跌期權的區別
10樓：股城網客服
期權是一種選擇權，是持有者付出一定成本而獲得的，在某個時間段內，以雙方約定的**購買或者**一定數量的某項資產的權利。區別如下。
例如：執行**為80元的甲公司**2月份到期的歐式看漲期權（只允許其持有者在到期日當天執行的期權。此外，還有美式期權，就是允許**持有人在期權合約到期日或者到期日前任何時間執行的期權。
還有其他期權，暫不討論），賦予了持有者在到期日以80元**購買甲公司**的權利。如果看漲期權的執行**低於當前**的市價，則看漲期權處於實值狀態；如果看漲期權的執行**高於當前**的市價，則看漲期權處於虛值狀態；看漲期權的執行**等於當前**的市價，則看漲期權處平價狀態。
看跌期權，標的資產**跌了才買，與上述的看漲期權相反。賦予期權持有者在到期日或之前以確定的執行****某種資產的權利。
例如：執行**為70元乙公司的**是在2017年3月份到期的歐式看跌期權，就賦予其持有者在到期日以70元****乙公司**的權利！如果看漲期權的執行**高於當前**的市價，則看漲期權處於實值狀態；如果看漲期權的執行**低於當前**的市價，則看漲期權處於虛值狀態；看漲期權的執行**等於當前**的市價，則看漲期權處平價狀態。
11樓：財順期權小宇
賣出期權乙個是看漲乙個是看跌，賣出期權的標的物有：認購期權（看漲期權）和認沽期權（看跌期權），在什麼**下能賣出看漲和看跌期權呢？期權資訊內容需注意在公號中財順期權。
賣出看漲期權
賣出看漲期權的對應方是**看漲期權，當市場情況下行時，看漲期權買方東權的情況下，賣方最大盈利為權利金。
平倉損益=開倉賣出價-平倉買進價。
行權損益=執行**-標的資產**+權利金。
最大盈利=權利金。
到期損益平衡點=執行**+權利金。
賣出看跌期權
看跌期權的賣方為看跌期權買方，所以只有當****時，買方放棄行權，賣方獲取最大盈利為權利金。
適用情形：橫盤整理或小幅**橫盤，市場波動率低或收窄，或隱含波動率高。
平倉損益=開倉賣出價-平倉買進價。
行權損益=標的資產**-執行**+權利金。
最大盈利=權利金。
到期損益平衡點=執行**-權利金。
基本運用，賺取權利金或期權價差收益腹約平倉標的資產空頭頭寸履約買進標的資產。
賣出看漲期權和賣出看跌期權的區別
12樓：巨集芮歡紅用
這得看你持有的是什麼，賣首先就得有才能賣，你持有的是看漲期權那你只能賣出看漲期權或者**看跌期權對沖。
要是你持有的是看跌期權那你就只能賣出看跌期權或者**看漲期權對沖。
寫出歐式看漲期權和看跌期權平價公式並給出證明
又被註冊了 c p v p s 根據black scholes公式和看漲 看跌期權平價關係推導看跌期權的定價公式。 1 看漲期權推導公式 c s n d1 ke rt n d2 其中d1 ln s k r 0.5 2 t t 1 2 d2 d1 t 1 2 s 標的當前 版 k 期權的執行權 r 無...
請解釋一下對沖基金與看跌期權的關係
後怕股價 但是如果買了這 票的看跌期權可以讓風險對沖。例如，假設 目前 塊 塊執行價的看跌期權。個月後假如 跌到塊 上虧了 但以 執行看跌期權 即賣出 以市場價平倉，則在 市場上賺了 整體只虧損了 讓風險得到對沖。因為看跌期權是股價跌一塊錢我賺一款錢。正好 是股價跌一塊錢我虧一塊錢，兩個加到一起就對...
一道關於看漲期權的計算題，關於看漲和看跌期權的計算
虢桀爾源 1 看漲期權定價公式 c sn d1 kexp r t t nd d2 d1 ln s k r sigma 2 2 t t sigma sqrt t t d2 d1 sigma sqrt t t 根據題意，s 30，k 29，r 5 sigma 25 t t 4 12 0.3333 d1 ...