1樓：又被註冊了
c+p(v)=p+s
根據black-scholes公式和看漲-看跌期權平價關係推導看跌期權的定價公式。
2樓：匿名使用者
1、看漲期權推導公式：
c=s*n(d1)-ke^(-rt)*n(d2)其中d1=(ln(s/k)+(r+0.5*б^2)*t/бt^(1/2)
d2=d1-бt^(1/2)
s-------標的當前**版
k-------期權的執行權**
r -------無風險利率
t-------行權**距離現在到期日（期權剩餘的天數/365）n(d)---累計正態分佈函式（可查表或通過excel計算）б-------表示波動率（自己設定）
2、平價公式
c+ke^(-rt)=p+s
則p=c+ke^(-rt)-s
=s*n(d1)-s - ke^(-rt)*n(d2) + ke^(-rt)
=s*[n(d1)-1] + ke^(-rt)*[1-n(d2)]=ke^(-rt)*n(-d2) - s*n(-d1)以上純手工打字，望接納，謝謝！
看漲期權看跌期權平價定理
3樓：註冊會計師
如何理解看漲期權-看跌期權平價定理？
4樓：匿名使用者
“看漲期權**-看跌期權**=標的資產的**-執行**的現值”
根據black-scholes公式和看漲看跌期權平價關係怎麼推導看跌期權的定價公式？
5樓：匿名使用者
1、看漲期權推導公式：
c=s*n(d1)-ke^(-rt)*n(d2)其中d1=(ln(s/k)+(r+0.5*б^2)*t/бt^(1/2)
d2=d1-бt^(1/2)
s-------標的當前**
k-------期權的執行回**
r -------無風險利率
t-------行權價答格距離現在到期日（期權剩餘的天數/365）n(d)---累計正態分佈函式（可查表或通過excel計算）б-------表示波動率（自己設定）
2、平價公式
c+ke^(-rt)=p+s
則p=c+ke^(-rt)-s
=s*n(d1)-s - ke^(-rt)*n(d2) + ke^(-rt)
=s*[n(d1)-1] + ke^(-rt)*[1-n(d2)]=ke^(-rt)*n(-d2) - s*n(-d1)以上純手工打字，望接納，謝謝！
期權的平價公式如何推導
6樓：卡卡陸
if c-p+k if c-p+k?f short call long put 美式期權的平價公式 虢桀爾源 1 看漲期權定價公式 c sn d1 kexp r t t nd d2 d1 ln s k r sigma 2 2 t t sigma sqrt t t d2 d1 sigma sqrt t t 根據題意，s 30，k 29，r 5 sigma 25 t t 4 12 0.3333 d1 ... 虢桀爾源 1 看漲期權定價公式 c sn d1 kexp r t t nd d2 d1 ln s k r sigma 2 2 t t sigma sqrt t t d2 d1 sigma sqrt t t 根據題意，s 30，k 29，r 5 sigma 25 t t 4 12 0.3333 d1 ... 權證 warrants 和金融期權 options 是有區別的。1.權證是由發行人或第三方金融機構發行。也相當於場外交易合約。不是交易所正規的合約。但是期權是正規的交易所的標準合約。期權合約簽訂雙方可以不是發行人和投資人，大部分是投資人之間的契約，以便交易流通。簡單的說權證合約是發行人自己定的。但是...歐式看漲期權價格計算題， 求解 歐式看漲期權價格 計算題 30
一道關於看漲期權的計算題，關於看漲和看跌期權的計算
期權和權證區別，期權和權證的區別