1樓：
實際上b-s模型中的n(d1)和n(d2)實際上指的是正態分佈下的置信值，d1=/[σ*(t-t)^0.5]，d2=d1-σ*(t-t)^0.5。
利用相關資料先計算出d1和d2的值，然後利用正態分佈表，找出對應的d1和d2所對應的置信值。
期權**bs模型中n（d1）怎麼算
2樓：心羽財經
bs公式的原推導過程應用了偏微分方程和隨機過程中的幾何布朗運動性質（描述標的資產）和ito公式。
你要是只是要得到那個形式，看一下二叉樹模型，二叉樹模型簡單易懂，自己就可以推導，且二叉樹模型取極限（時間劃分無限細）即為bs公式。
擴充套件資料：
期權與**合約的區別有以下幾方面：
(1)兩者的標的物不同：
期權：是以50etf(**510050)為標的物的一種買賣權利，期權的買方在**權利後，便取得了選擇權。在約定的期限內既可以行權**或賣出標的資產，也可以放棄行使權利;當買方選擇行權時，賣方必須履約
**：交易的標的物是標準的**合約;**主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如**、債券等為標的標準化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品(例如**、**、農產品)，也可以是金融工具。
(2)當事人的權利義務不同：
期權：期權是單向合約，期權的買方在支付權利金後即取得履行或不履行買賣期權合約的權利，不必承擔義務。
**：**合約當事人雙方的權利與義務是對等的，也就是說在合約到期時，交易雙方都要承擔**合約到期交割的義務。持有人必須按照約定****或賣出標的物(或進行現金結算)。
(3)保證金制度不同：
期權：在期權交易中，買方最大的風險僅限於已經支付的權利金，故不需要支付履約保證金。
而期權賣方面臨較大風險，因而必須繳納保證金作為履約擔保。而在我們實際操作中多是做為買方，賣方更多的是在機構。
**：在**交易中，無論是多頭還是空頭，持有人都需要以一定的保證金作為抵押。
(4)盈虧與風險不同：
期權：在期權交易中，投資者的風險和收益是不對稱的。具體為，期權買方承擔有限風險(即損失權利金的風險)而盈利則有可能是無限的，期權賣方享有有限的收益(以所獲得權利金為限)而其潛在風險可能無限;所以對於個人投資者來說就不建議做賣方了。
**：**合約當事人雙方承擔的盈虧風險是對稱的。
**期權題目，需要詳細計算過程。
3樓：
put option: 5.302
delta: -0.373
沒啥好詳細計算的啊，，就帶進bs put option的公式慢慢算啊p(s,t)=n(-d2)ke^-r(t-t)-n(-d1)*sk=150
s=153
r=0.0512
n(.) 查正態分佈表
delta=dv/ds
4樓：手機使用者
答案是a,你可以看看我在其他回答的答案，裡面有專門這道題的過程和答案，點我的名字，在裡面查一道關於期權定價的問題就可以找到了
**後續培訓的期權定價模型的答案是什麼？ 10
5樓：**期人
有兩種,一種是美式的,一種是歐式的定價方式.按目前國內即將上市的**品種,採用是美式期權.
有二叉樹模型和b--s模型
**期權問題，求計算過程
6樓：du知道君
put option: 5.302 delta:
-0.373 沒啥好詳細計算的啊，，就帶進bs put option的公式慢慢算啊 p(s,t)=n(-d2)ke^-r(t-t)-n(-d1)*s k=150 s=153 r=0.0512 n(.
) 查正態分佈表 delta=dv/ds
誰給我講講**期權的bs定價公式
7樓：可琨瑤
這個不是幾句話能說明白了，老師講課還要講一會呢，所以還是弄本金融教材看看吧。你可以說說**看不懂，我看看能不能幫你
期權**計算問題
8樓：新
選擇不同的**公司，手續費差別是很大的
我們直接給你最低一檔：所有**品種手續費都只加1分（只+0.01）
9樓：匿名使用者
1 收益為145.5-138.5-1.6=5.4
2 當**為138.5+1.6=140.1 **賺了1.6 期權費用1.6 期權並沒有行駛 所以盈虧相抵
3 最大虧損就是1.6
10樓：劉闖
1. 145.5-138.5-1.6=5.4 每手 盈利5.4元
2.145.5-5.4=140.1 **為140.1元時 收支相抵
3.138.5-138.0+1.6=6.6元 最大虧損6.6元 每手
（以上均不考慮資金的時間價值）
期貨與期權的共同點是什麼啊，遠期合約，期貨，期權之間有什麼相同點？？
小嫣老師 股指期權和股指 都是基本的場內衍生品，都是有效的風險管理工具並具有一定的槓桿性。但是，兩者在買賣雙方的權利義務 風險收益特徵 保證金制度和合約數量上均有較大區別。首先，期權買賣雙方權利和義務不對等，而 買賣雙方權利與義務對等。的買賣雙方在到期日必須按照交割結算價進行交割，沒有放棄交割的可能...
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