1樓：aric摩羯
銀行間以國債為抵押品，質押融資同時約定在一定期限後出質方銀行回購的一種方式，這種融資方式的利率就叫銀行間質押式回購利率。
由於質押式回購是以國債為抵押，其抵押品縮水的風險幾乎為零，同時約定了定期回購，持有資產未來變現的流動性能夠得以保證，所以該利率幾乎接近於社會平均利率，能夠很好的反映整個社會經濟體對資金的需求和時間配置狀況。
銀行間質押式回購利率 查詢 5
2樓：網友
在中國銀行間質押式回購利率主要是看上海銀行間拆放利率，要看這個利率可到上海銀行間拆放利率**(
org/shibor/web/html/)上去看。
銀行間債市質押式回購的意思？
3樓：匿名使用者
中國的銀行間債券市場是在全國銀行間同業拆借中心基礎上建立起來的。是中國的乙個重要的場外交易市場。它的參與者主要是銀行及非銀行類金融機構，主要有銀行，**公司，資產管理公司等。
債券回購交易是指債券買賣雙方在成交的同時，約定於未來某一時間以某一**雙方再進行反向交易的行為。
債券質押式回購交易，是指正回購方（賣出回購方、資金融入方）在將債券出質給逆回購方（**返售方、資金融出方）融入資金的同時，雙方約定在將來某一指定日期，由正回購方桉約定回購利率計算的資金額向逆回購方返回資金，逆回購方向正回購方返回原出質債券的融資行為。
銀行間質押回購利率與7天逆回購數量有什麼關係？ 15
4樓：sunny大空空
銀行間市場七天回購移動平均利率(即原來的"基準利率參考指標"，下簡稱移動平均利率)的資料基礎是銀行間市場7天回購利率(r007)，r007是統計意義上的綜合品種，實際涵蓋了回購期限為2、3、4、5、6、7天的質押式回購交易，這是一種約定俗成的定義，符合市場慣例。計算過程包括異常資料處理、日加權資料生成和計算移動平均利率三個階段。
銀行間質押式回購，各個現券的質押率是如何確定的呢
5樓：龍龍輔食匯
這就說明他的資金借出去就越值錢利率越高。作為債券回購逆回購方(即資金借出方)，當然是要希望利益最大化的，對於來說並不是每時每刻都有好的標的提供選擇的，並且這樣的融資的目的也是以短期獲利為主，並不是債券發行人以發行債券能獲得較長期的資金使用權於某些需要很長時間才能**資金專案上為目的的融資，如果進行長時間的正回購，他會面臨在回購期間出現缺乏好的標的，沒有好的標的說明所借入的資金存在「浪費」的可能性，而資金面的松與緊則會影響市場的借貸資金成本，由於市場資金面的緊與松是時刻變化，並不是長期不變的，實際作用基本上是近乎零，能成交的交易就更少，這也是導致成交量很少的原因，將融資所得的資金用於或其他方面，這樣就會導致債券回購交易的雙方更趨於謹慎，回購交易時間長了所面臨的交易利率風險就會相應增大，這裡存在類似於經濟學上的所說的無效需求，就算債券回購的交易提供再債券回購期限更長的期限，考慮到相關的風險，在交易**上雙方都會考慮到自身利益而變得保守。
債券回購短時間是能達到融資目的的，原因是債券回購實際上是債券者以所持有的債券向市場融資，這樣會導致交易**分歧較大，他當然希望市場資金越緊越好，故此最終結果導致債券回購的交易一般都是提供一年(含一年)以內的期限，相反債券回購的正回購方(即融資方)與逆回購方所希望的是相反的，其希望是資金越寬鬆越好，資金的融資成本就越低，債券質押式回購期限短最主要原因是受到多種因素制約，時間長了說明所面對的各類風險都會增大，一般的成交最主要就是集中在短期的。
同業拆借市場與銀行間質押式回購市場什麼關係？並列還是包含關係？同業拆借網上的銀行間質押式回購與票據
6樓：匿名使用者
說白了就是兩個人，乙隻手有點緊，短期借款的錢到其他緊急情況時，錢用完了後面的~~
銀行間買斷式回購的利率為什麼比質押式高
7樓：du知道君
1、風險不同，shibor的風險小，自然利率就低，質押式貸款的風險很大，而且很難操作，所以回購利率就高。這是天經地義的道理。
2、質押式貸款的操作很複雜，需要進行詳細的評估，貸款成本高，於是定價高就沒什麼好稀奇的吧。
3、說到利率市場化，其實利率市場化只需要乙個市場，市場太多，怎麼定價？人民幣就是shibor，其他利率以此為此利率來定價，所以我覺得一樓說這是2個不同的利率市場欠妥。
僅供參考。
銀行間債券市場-質押式回購-國債回購品種包括哪些？
8樓：
質押式回購只有國債式回購一種；
債券質押式回購交易是**市場的一種重要的融資方式。上海**交易所於2023年12月、深圳**交易所於2023年10月分別開辦了以國債為主要品種的質押式回購交易，其目的主要是為了發展我國的國債市場，活躍國債交易，發揮國債這一金邊債券的信用功能，為社會提供一種新的融資方式。
但是，國債回購交易有買斷式回購和質押式回購兩種，根據上交所交易業務規則，只有機構投資者方可從事買斷式回購交易，個人投資者可以參與質押式回購（實行標準券制度的債券回購）。
債券質押式回購交易，是指正回購方（賣出回購方、資金融入方）在將債券出質給逆回購方(**返售方、資金融出方)融入資金的同時，雙方約定在將來某一指定日期，由正回購方按約定回購利率計算的資金額向逆回購方返回資金。
9樓：匿名使用者
暈，質押式回購，只能是國債，企業債暫時在場內時沒辦法做的，因為企業債風險不一，沒辦法標準化處理，成本得不償失，只能在場外做。
至於你圖示內。r代表的是質押式回購repo的首字母。m是月，y是年 ，r6m就是6個月質押式回購的利率。
r1y就是1年質押式回購的利率，r001就是1天質押式回購的利率。有時候也用w表示天。有些圖示**上如果出現r1w，也就是r001。
10樓：網友
實際上銀行間質押式回購實際上都泛指國債回購，只不過你也可以用企債來進行質押的，只是企債一般其折算率低於國債。這裡要附帶說一下一些常規知識：債券回購交易是以標準券來計算交易量的，市場上交易的債券品種很多，債券質量各不相同，清算所會按照該債券的評級、債券的應計利息、債券**波動率等因素給出這債券的折算率，投資者把自己所持有的債券數量(這裡數量是指你持有多少張債券，即**裡的多少股)乘以這個折算率就能得出你的債券可以換成多少標準券。
回購品種簡稱實際上是這樣理解的，如r001指的是一天回購，r007指的是七天回購，r1m指的是乙個月回購，r1y指的是一年回購。
銀行間債券回購市場和銀行間債券市場的區別
這兩者都是銀行間債券交易市場，區別就在於回購。指a售出債券可在一定條件嚇贖回。銀行間債券市場與銀行間貨幣市場的區別 1 作用不同 銀行間債券市場 它具有調節貨幣流通與貨幣供給 調節銀行間貨幣過剩與短缺 調節金融機構間貨幣保值與增值的功能。銀行間貨幣市場 提供銀行間外匯交易 人民幣同業拆借和債券交易系...
質押式回購交易規則的計息方式，質押式回購的規則
t日進行的債券回購，t日開始記債券回購息，以自然日計算。以下活期利息稱 利息 國債回購收益率稱 國債息 例 t日賣出7天期國債回購204007，則7個自然日後即t 7日資金回到賬戶。國債息記t日 t 6日。共7個自然日。遇長假資金仍只記7個自然日國債息 因該項業務極易涉及資金賬戶餘額的活期利息，則利...
什麼是債券質押式回購交易，什麼是債券質押式回購交易啊？？
廣發 您好，債券質押式回購交易指債券持有人將債券質押的同時，將相應債券以標準券折算比率計算出的標準券數量為融資額度而進行的質押融資，交易雙方約定在回購期滿後返還資金和解除質押的交易。其中，質押債券取得資金的交易方為 融資方 資金需求方，用債券作抵押，到期還本付息 作為其對手的交易方為 融券方 將閒置...