1樓：匿名使用者
個人看法，只說三角無風險套利
三個品種兩兩之間的匯率有個**叫現價，是介於實際市場報出的可以成交的買價和賣價之間的乙個**，不一定是中值。如果拿這三個品種中兩個相乘或相除，可以得出乙個和第三個品種現價相近的值，這個相近的值和第三個品種的現價有差值，假設可以以現價成交，那麼既然有差值，肯定可以掙錢，只要相應的做多做空就好。
但是呢，交易商他要賺錢，會有點差，就是可成交**和現價有差距，而且這個差距一直是不利於你的，一直在提高你的成本，如果三角套利，每個品種都要交一次手續費，標準手情況下，手續費一般在保證金的2%-3%或更高。
好，假設在上面成本很高的情況下還有利潤空間第三個問題來了，很多人對於外匯的合約標準不清晰，既然是套利，我所理解的套利一般是相同的乙個東西，你從a那買便宜，賣到b那貴，合約幾乎同時簽訂，而外匯這東西，記得不是很清楚，usd開頭的合約1標準手代表10w美元的合約價值，其他合約不同開頭的1標準手都有不同合約價值。所以套利的時候，量的控制要提前預算好，不然在a那買了2噸，b只要1噸，你這剩下的一噸就要承擔風險了，就不算無風險套利了。
2樓：匿名使用者
理論上是個無風險的套利模型，實際應用在現在整個世界資訊互聯及技術程式自動化交易，就算市場上出現套利空間，而且你也有ea的情況下，當你ea計算出有套利空間等實際要進場的時候，套利空間也已經被跟你一樣有自動化交易程式的精明套利者修正套利空間，就看誰的交易環境，程式及裝置更好，套利效率更快。而且套利空間出現的時候市場流動量也是有限的，還有下單時**會重複**。親測，差不多的正規平台一般都套不到利潤，只能在模擬環境下及沒有重複**才能實現。
國際金融 計算題：（外匯、套匯）
3樓：匿名使用者
(1)將不同市場換算抄成同一標價法襲
香港外匯市場：1美元=7.7814港元
紐約外匯市場：1英鎊=1.4215美元
倫敦外匯市場：1港元=1/11.0723英鎊匯率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等於1,說明三個市場有套匯的機會,可以進行三角套匯(2)因為是小於1,套匯操作,先將港元在香港市場兌換成美元,再將美元在紐約市場兌換成英鎊,再在倫敦市場將英鎊兌換成港元,減去投入的成本,即為套匯收益:
1000萬/7.7814/1.4215*11.0723-1000萬=9980.69港元
4樓：有本事你去
香港外匯市場：1美元=7.7814港元
紐約外匯市場：1英鎊=1.4215美元
倫敦外匯市場：1港元=1/11.0723英鎊匯率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等於內1,說明三
容個市場有套匯的機會,可以進行三角套匯
(2)因為是小於1,套匯操作,先將港元在香港市場兌換成美元,再將美元在紐約市場兌換成英鎊,再在倫敦市場將英鎊兌換成港元,減去投入的成本,即為套匯收益:
1000萬/7.7814/1.4215*11.0723-1000萬=9980.69港元
5樓：匿名使用者
因為 ：11.0723/7.7814=1.422918>1.4215
所以 ：可以進行套匯
獲利 ： 10000萬*（1.422818-1.4215）=1.418萬港幣
6樓：絕對火力鋼達姆
11.0723/1.4215=7.789+
有誰知道如何計算外匯中的三角套利 套利公式是什麼 將套利公式
哎啊哦奧 在 這個三角套匯時我們先引入乙個概念 交叉匯率,它指的是一種非美元貨幣表示另一種非美元貨幣的 因為現在國際上通常用美元來表示其他貨幣 例如某個市場上美元 日元 120,美圓 港幣 7.80.假定某個市場交叉匯率港幣 日圓 16 因為許多時候不同市場上的交叉匯率是不同的 有時同一市場上的交叉...